Logo em seguida, em 1998, Henry se transferiu para a Juventus, da Itália. Porém, não se adaptou bem ao futebol italiano e retornou à França para defender o Paris Saint-Germain. Foi nesse clube que começou a se destacar, conquistando a Copa da França de 1998.
Em 1999, Thierry Henry recebeu uma proposta para jogar no Arsenal, clube pelo qual viria a marcar história. Emprestado inicialmente por um ano, Henry se tornou peça fundamental do time e, depois de marcar 17 gols em 31 jogos, convenceu o clube a adquiri-lo em definitivo.
Nos anos seguintes, Thierry Henry se consolidou como um dos melhores jogadores do mundo e ídolo absoluto da torcida do Arsenal. Com uma técnica refinada, velocidade, habilidade e precisão nas finalizações, Henry foi eleito por três vezes consecutivas o melhor jogador da Premier League, em 2003, 2004 e 2005.
O ápice da carreira de Thierry Henry no Arsenal aconteceu na temporada 2003-2004, quando o clube conquistou o Campeonato Inglês de forma invicta, feito que ficou conhecido como “The Invincibles” (Os Invencíveis). Naquele ano, Henry marcou 30 gols em 37 jogos e desempenhou um papel fundamental na conquista do título.
Além disso, Thierry Henry também foi importante para o Arsenal na conquista de outros títulos, como a Copa da Inglaterra em 2002, 2003 e 2005 e a Supercopa da Inglaterra em 2002, 2004 e 2005. Ao todo, Henry disputou 254 jogos pelo Arsenal e marcou 228 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do clube.
Em 2007, Thierry Henry deixou o Arsenal para jogar pelo Barcelona, clube pelo qual também conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões da UEFA em 2009 e o Campeonato Espanhol em 2009 e 2010. Depois de passagens pelo New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e pelo Paris Saint-Germain, da França, Henry encerrou sua carreira como jogador em 2014.
Após a aposentadoria dos gramados, Thierry Henry iniciou uma carreira como treinador, mas ainda não conquistou grandes resultados. Em 2018, assumiu o comando do Monaco, clube pelo qual começou a carreira, mas não obteve sucesso e foi demitido no início da temporada seguinte.
Apesar disso, a trajetória de Thierry Henry no futebol é marcada por inúmeras conquistas e feitos históricos. Com um estilo de jogo único e uma habilidade incomparável, Henry deixou uma marca indelével no futebol mundial e tornou-se um ícone do esporte. Certamente, ele continuará sendo lembrado como um dos maiores jogadores da história do Arsenal e do futebol em geral.